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投資慧眼Insights - 小摩最新稱,75%的套利交易已平倉,近期的市場暴跌抹掉了年內的所有收益,中長期該策略不具吸引力。
摩根大通Antonin Delair等策略師報告稱,自今年5月以來,G10、新興市場和全球套息籃子不斷下跌,下跌幅度約為10%,抹去了今年的正回報,並大幅削減了2022年底以來的回報。
策略師們指出,全球套利籃子的即期部分表明,75%的套利交易已被平倉,儘管這不是100%可靠的指標。
此外,雖然8月全球央行政策會議較少,窗口可能有利於套利交易重新定價,但因美國大選以及美債殖利率下降預期,中長期來看該策略不具吸引力。
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