Moving Average คืออะไร สำคัญต่อการเทรดมากแค่ไหน

Moving Average คือ เครื่องมือทางการเทรดที่นักลงทุนส่วนมากนิยมใช้กัน โดยเฉพาะนักลงทุนที่ชื่นชอบการเทรดทอง เนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในตลาดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังสามารถใช้เทรดในสินทรัพย์อื่นๆ ได้อีกด้วย เนื้อหาบทความนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้เกี่ยวกับ Moving Average คืออะไร มีการทำงานอย่างไร มีกี่ประเภท และมีความสำคัญต่อการเทรดอย่างไรบ้าง ใครที่เป็นสายเทรดที่กำลังมองหาเครื่องมือหรือตัวช่วยดีๆในการเทรด สามารถติดตามเนื้อหาได้ในบทความนี้เลย

Moving Average คือ Indicator เส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนของราคาในอดีต ที่ถูกนิยมนำไปใช้กันอย่างมากในตลาด Forex ทั้งนี้ยังสามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับตลาดหุ้น หรือ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นตัวบ่งชี้หุ้นที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เหตุผลในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้นคือการช่วยให้ข้อมูลราคามีความราบรื่นโดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้ Moving Average ที่นิยมใช้กันนั้นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. Simple Moving Average (SMA) จะเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผลกระทบของความผันผวนในระยะสั้นแบบสุ่มต่อราคาหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดจะลดลง

2. Exponential Moving Average (EMA) ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่าในช่วงเวลาหนึ่ง

Keyword สำคัญของเส้น MA 

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นตัวบ่งชี้หุ้นที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยปรับระดับข้อมูลราคาในช่วงเวลาที่กำหนดโดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา

• Simple Moving Average (SMA) คือการคำนวณที่ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาที่กำหนดในช่วงจำนวนวันที่กำหนดในอดีต

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ให้ความสำคัญกับราคาหุ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามากขึ้น ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ได้มากขึ้น

สำหรับระบบการทำงาน MA นั้นถือว่าเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือชุดเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดอนุกรมเวลา แนวคิดพื้นฐานคือการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีทักษะและความเข้าใจจะช่วยปรับปรุงการตัดสินใจได้

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเพียงเครื่องมือเดียวสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือแผนภูมิหุ้นที่สร้างขึ้นโดยการวางแผนราคาในอดีตของอนุกรมเวลา เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัววัดราคาหุ้น จึงสามารถซ้อนทับบนแผนภูมิเดียวกันได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มปริมาณข้อมูลที่เป็นประโยชน์และย่อยง่าย นอกเหนือจากกราฟและราคาแล้ว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

จากกที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าเส้น MA ที่นักลงทุนหรือนักเทรดที่นิยมใช้กันนั้นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ SMA และ EMA แต่ก็ยังมีประเภทอื่นๆที่ไม่ค่อยถูกนิยมใช้กันสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่ามีการเคลื่อนไหวราคาช้า ทำให้นักลงทุนพลาดจังหวะการซื้อ-ขาย ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยเนื้อหาในประเด็นนี้เราจะมาทำความเข้าอย่างละเอียดว่า แต่ละประเภทของเส้น MA นั้นมีความสำคัญและมีความแตกต่างกันอย่างไร

1. Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (SMA) คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดค่าที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด ชุดตัวเลขหรือราคาหุ้นจะถูกบวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วยจำนวนราคาในชุด สูตรการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย คือ 

• ข้อดีของ SMA คือ เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีการคำนวณได้ง่าย เหมาะแก่การใช้คำนวณมูลค่าราคาของสินทรัพย์ที่นิ่ง

  
  

• ข้อเสียของ SMA คือ เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีการตอบสนองราคาค่อนข้างช้า ที่เป็นเหตุผลทำให้นักลงทุนพลาดจังหวะการเข้าซื้อ-ขาย สินทรัพย์ในระดับราคาที่เหมาะสม และไม่เหมาะแก่การใช้วิเคราะห์สภาวะตลาดที่มีการแกว่งตัวของราคาที่ค่อนข้างสูง

2. Exponential Moving Average (EMA) 

Exponential Moving Average (EMA) จะใช้วิธีการคำนวณที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าเพื่อพยายามให้ราคาตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ได้ดีขึ้น ในการคำนวณ EMA จะมีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ก่อนจากนั้นคำนวณตัวคูณสำหรับการถ่วงน้ำหนัก EMA หรือที่เรียกว่า "ปัจจัยการปรับให้เรียบ" ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามสูตรดังรูปภาพด้านล่าง 

สำหรับความแตกต่างของ 2 ประเภทนี้ที่แยกออกได้ชัดเลย นั่นก็คือ EMA จะให้น้ำหนักที่สูงกว่ากับราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA กำหนดการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันให้กับค่าทั้งหมด

• ข้อดีของ EMA คือ มีการตอบสนองราคาได้อย่างแม่นยำและตอบโจทย์นักลงทุนในตลาด Forex เป็นอย่างมาก เนื่องจากค่าคำนวณที่ได้นั้นการเคลื่อนไหวตามราคาได้เป็นอย่างดี

  
  

• ข้อเสียของ EMA คือ สมการมีความซับซ้อนมีการคำนวณที่ยุ่งยาก

3. Triangular Moving Average (TMA) 

Triangular Moving Average (TMA) จะเป็นวิธีคำนวณที่มีการนำค่าทั้งหมดในระยะที่กำหนดไว้มาหาค่าเฉลี่ย และ ถ่วงน้ำหนักมาที่ราคา ณ จุด Median หรือ ราคาที่อยู่ตรงกลางของระยะมากที่สุด แต่ตัว TMA นั้นช้าต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านของราคามากที่สุด กล่าวคือมีการตอบสนองต่อราคาช้าเกินไป จึงทำให้นักเทรดไม่นิยมใช้วิธีนี้กันสักเท่าไหร่ 

• ข้อดีของ TMA คือ สมการคำนวณง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเข้าสู่วงการเทรด

  
  

• ข้อเสียของ TMA คือ มีการตอบสนองราคาช้าจนเกินไป 

เนื่องจากว่า MA หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ได้มีการคำนวณเพื่อระบุทิศทางแนวโน้มของหุ้นหรือเพื่อกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มหรือล้าหลังเนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาในอดีต

กล่าวคือ ยิ่งระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานขึ้น ความล่าช้าก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะมีระดับความล่าช้ามากกว่า MA 20 วันมาก เนื่องจากประกอบด้วยราคาสำหรับ 200 วันที่ผ่านมา ตัวเลขค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันได้รับการติดตามอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนและเทรดเดอร์ และถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ

นักลงทุนอาจเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันและมีความยาวต่างกันเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย โดยทั่วไปแล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจะเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวมากกว่า

แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ความเคลื่อนไหวในอนาคตของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง แต่การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิจัยสามารถช่วยคาดการณ์ได้ดีขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาลงนั่นเอง 

MA หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลงทุนที่พยายามทำความเข้าใจและสร้างกำไรจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพย์และดัชนี โดยทั่วไป นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบว่าหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมหรือไม่ เช่น ราคาหลักทรัพย์มีการเคลื่อนตัวลงกะทันหันหรือไม่ ในบางครั้ง พวกเขาจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันข้อสงสัยว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

จะเห็นได้ว่า MA เป็นตัว Indicator ที่นักลงทุนและเทรดนิยมใช้เป็นตัวช่วยในการเทรดกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าสามารถบ่งบอกสถานการ์ณตลาดในปัจจุบันนได้เป็นอย่างดี ในตลาดแห่งการลงทุนเราทุกคนต่างพากันทราบดีอยู่แล้วว่ามีสินทรัพย์ทางเลือกหลายอย่างที่เราสามารถเทรดได้ ไม่ว่าจะเป็น ทองคำ ค่าเงิน หุ้น และคริปโทเคอเรนซี่ แต่ทั้งหมดนี้ก็ใช้กลยุทธ์ในการเทรดที่คล้ายคลึงกัน ในประเด็นนี้ทางผู้เขียนจะมาแชร์ความรู้การเลือกใช้ MA ให้เหมาะกับการลงทุนเป็น 3 รูปแบบ นั่นก็คือ การลงทุนในระยะสั้น ระยะกลาง และในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• ลงทุนในระยะสั้น

นักลงทุนส่วนมากจะนิยมเลือกใช้เส้น MA ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 5-20 วันโดยประมาณ เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการช่วยดูแนวโน้มราคาในระยะสั้นๆ ซึ่งจะเหมาะแก่การเทรดในรูปแบบ Day Trade 

• ลงทุนในระยะกลาง 

จะเป็นรูปแบบการลงทุนที่ต้องการเก็งกำไร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยนักลงทุนส่วนมากจะเลือกเส้น MA ในระยะเวลา 50,70 และ 100 ตามลำดับ เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้การแนวโน้มราคามีความน่าเชื่อถือที่สุดนั่นเอง

• ลงทุนในระยะยาว

คือวิธีการลงทุนมีมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ดังนั้นเส้น MA ที่นักลงทุนจะนิยมเลือกใช้จะเริ่มต้นตั้งแต่ระยะเวลา 100-200 วัน เป็นต้นไป เนื่องจากว่าต้องดูราคากราฟและแนวโน้มราคารอบใหญ่นั่นเอง 

(ที่มาของรูปภาพ www.school.stockcharts.com)

ขึ้นชื่อว่าการลงทุนหรือการเทรดนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญอยู่เสมอ โดยรูปแบบควงามเสี่ยงจะเจออาจจะมีความแตกต่างกันไป แตาสำหรับวิธีการเทรดที่เลือกใช้ Indicator MA ก็มีรูปแบบความเสี่ยงที่เราจะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือในส่วนของกลยุทธ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับความนิยมในช่วงการปฏิวัติข้อมูล ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(MA) เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับกลยุทธ์อีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะที่เป็นไปได้หลายอย่างมีความชัดเจน สัญญาณอนุญาตให้ทั้งการเข้าและออกเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้การันตีว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายว่าราคาของตลาดจะเป็นไปในทิศทางใด

ความเสี่ยงอีกข้อของ MA ที่ต้องเจอก็คือความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหลักทรัพย์จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยปัจจัยพื้นฐาน เช่น การเกิดสงคราม อัตราดอกเบี้ย หรือบริษัทประกาศล้มละลาย ทั้งหมดนี้ถือว่าผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นหรือต่ำลง โดยไม่คำนึงถึงว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือทางเทคนิคอื่น ๆ ยืนอยู่จุดใด ซึ่งออาจจะทำให้นักลงทุนเกิดความขาดทุนได้นั่นเอง

ในบทความนี้เราได้ทำความรู้จักกับ Moving Average คืออะไรแล้ว จะเห็นได้ว่า Moving Average ที่เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความเคลื่อนของเวลาแบบอนุกรมเวลานั้น ถือว่าเป็นตัว Indicator มีประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุน ในระดับหนึ่ง ควรเป็นส่วนหนึ่งของทุกวิธีการลงทุนอย่างมีเหตุผล เนื่องจากเวลายังมาพร้อมกับความเสี่ยงในรูปแบบอื่นๆ ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้