Drawdown คืออะไร ประเภทของ Drawdown ในตลาดฟอเร็กซ์
การขาดทุนในบัญชีเทรดนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาและคาดว่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่หากไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ความล้มเหลวทางการเงินครั้งใหญ่ได้ ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าการ Drawdown คือ อะไร มีผลกระทบต่อการเทรดฟอเร็กซ์อย่างไร และกลยุทธ์ใดบ้างที่คุณสามารถใช้เพื่อบรรเทาการ Drawdown ได้
Drawdown คืออะไร
Drawdown คือ จำนวนเงินขาดทุนสะสมเป็นการลดลงของยอดเงินในบัญชีของเทรดเดอร์จากจุดสูงสุด โดยแสดงถึงการขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนที่บัญชีจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่จุดสูงสุดก่อนหน้า การ Drawdown สามารถแตกต่างกันได้ทั้งในด้านปริมาณและระยะเวลา โดยทั่วไปแล้วการ Drawdown เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งด้วย หากมองในแง่มุมของกลยุทธ์การเทรด การ drawdown จำนวนมากบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น ในขณะที่การ drawdown ที่ต่ำบ่งชี้ถึงการที่เทรดเดอร์สามารถรักษาเงินทุนได้ดีกว่า
เหตุผลที่การ Drawdown มีความสำคัญมีหลายประการเช่น ช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้ อีกทั้งยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้
อธิบายการ Drawdown ง่าย ๆ ด้วยตัวอย่างนี้ สมมติว่าเทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยยอดเงินในบัญชี 10,000 บาท หลังจากขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง ยอดเงินก็ลดลงเหลือ 8,000 บาทก่อนที่จะฟื้นตัวในที่สุด ในกรณีนี้ การ Drawdown คือ 2,000 บาท ซึ่งแสดงถึงการขาดทุนทั้งหมดตั้งแต่จุดสูงสุดก่อนที่จะฟื้นตัว
ประเภทของ Drawdown ในตลาดฟอเร็กซ์
Drawdown ในตลาดฟอเร็กซ์มีกี่ประเภท มาทำความเข้าใจกันต่อได้เลย
1. Equity Drawdown
วัดการลดลงของยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์แต่มีการผันผวนตามตำแหน่งที่เปิดอยู่ รวมถึงการวัดการซื้อขายที่เปิดและปิด การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและที่เกิดขึ้นจริง การ Drawdown ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าของบัญชีลดลงเนื่องจากการซื้อขายที่ขาดทุน
ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 บาท และการซื้อขายที่เปิดอยู่ทำให้บัญชีลดลงเหลือ 9,000 บาทก่อนที่จะฟื้นตัว การ Drawdown จากส่วนทุนจะอยู่ที่ 1,000 บาท สำหรับการ Drawdown ประเภทนี้มีความสำคัญเนื่องจากส่งผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจและการตัดสินใจของเทรดเดอร์ การติดตามการ Drawdown จากส่วนทุนช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ของตนได้ และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อลดการขาดทุนครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
2. Historical Drawdown
พิจารณาการขาดทุนสูงสุดในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ฝนปัจจุบัน การ Drawdown ในอดีตเป็นการวัดย้อนหลังของการลดลงสูงสุดของยอดคงเหลือในบัญชีในช่วงเวลาที่กำหนด ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่เทรดเดอร์เคยเผชิญในอดีต
ตัวอย่างเช่น หากยอดเงินคงเหลือของเทรดเดอร์สูงสุดที่ 15,000 บาท แต่ลดลงเหลือ 10,000 บาทก่อนที่จะฟื้นตัว ยอดเงินคงเหลือในอดีตจะอยู่ที่ 5,000 บาท ข้อมูลนี้ช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายตามระยะเวลาและปรับการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในอดีตสามารถบอกรูปแบบของพฤติกรรมเสี่ยง อีกทั้งช่วยให้เทรดเดอร์ปรับปรุงแนวทางและหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำๆ ที่ทำให้สูญเสียเงินจำนวนมากในอดีตได้
3. Relative Drawdown
แสดงการ Drawdown เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือสูงสุดเพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่บันทึกไว้สูงสุดแสดงถึงการขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่บันทึกไว้สูงสุด ซึ่งให้มุมมองที่เป็นสัดส่วนต่อความเสี่ยง คำนวณได้โดยการหารจำนวนเงินที่ถอนออกด้วยมูลค่าบัญชีสูงสุดแล้วคูณด้วย 100
ตัวอย่างเช่น หากบัญชีเติบโตจาก 10,000 บาทเป็น 20,000 บาทก่อนจะลดลงเหลือ 15,000 บาท การถอนออกสัมพัทธ์คือ (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25% สูตรนี้มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานในบัญชีที่มีขนาดและกรอบเวลาต่างกัน การถอนออกสัมพัทธ์ที่สูงบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำลงบ่งชี้ถึงการจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่าและกลยุทธ์การซื้อขายที่เสถียรกว่า
4. Absolute Drawdown
วัดการขาดทุนจากการฝากเงินครั้งแรก ช่วยกำหนดเป้าหมายการฟื้นตัว Absolute Drawdown วัดการขาดทุนเงินทั้งหมดจากการฝากเงินเริ่มต้นมากกว่ายอดคงเหลือสูงสุด โดยแสดงถึงจำนวนเงินจริงที่สูญเสียไปจากการลงทุนเดิมก่อนที่จะได้รับเงินคืน
ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ฝากเงิน 10,000 บาทและยอดคงเหลือลดลงเหลือ 8,000 บาท Absolute Drawdown คือ 2,000 บาท การคำนวณนี้มีความสำคัญเมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ความเสี่ยง เพราะจะช่วยกำหนดความพยายามที่จำเป็นในการกู้คืนการขาดทุนต่อได้
สำหรับ Absolute Drawdown เพียงเล็กน้อยหมายความว่าต้องใช้ความพยายามน้อยลงในการฟื้นคืนทุนที่สูญเสียไป ในขณะที่การ Drawdown ที่มากขึ้นนั้นต้องการอัตราการชนะที่สูงขึ้นและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อให้กลับมามีกำไร
5. Floating Drawdown
เป็นการติดตามการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในการซื้อขายที่เปิดอยู่ โดยแสดงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การ Drawdown แบบลอยตัวหมายถึงการลดลงของยอดคงเหลือในบัญชีเนื่องจากการขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหมายถึงการขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่การซื้อขายยังคงเปิดอยู่แต่ยังไม่เสร็จสิ้น โดยจะผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์มียอดคงเหลือ 10,000 บาท และเปิดการซื้อขายที่ทำให้บัญชีลดลงชั่วคราวเหลือ 9,000 บาท การ Drawdown แบบลอยตัวจะเท่ากับ 1,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากตลาดกลับตัวก่อนที่การซื้อขายจะปิด การ Drawdown อาจหายไป การตรวจสอบการ Drawdown แบบลอยตัวช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ว่าจะปิดสถานะหรือถือสถานะไว้ นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากมีการปิดการซื้อขายที่เปิดอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ตัวอย่างและสูตรคำนวณ Drawdown
| ประเภทของการ Drawdown | ความหมาย | สูตร Drawdown | ตัวอย่าง | ความสำคัญต่อการเทรดฟอเร็กซ์ |
| Equity Drawdown | การลดยอดคงเหลือในบัญชีแบบเรียลไทม์ รวมไปถึงการขาดทุนที่เปิดอยู่ (ยังไม่เกิดขึ้นจริง) และขาดทุนที่ปิดแล้ว (เกิดขึ้นจริง) | ไม่แน่นอน (ผันผวนตามสภาวะตลาด) | เทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 บาทและเปิดการซื้อขายเพื่อลดเงินคงเหลือลงชั่วคราวเหลือ 9,000 บาทก่อนที่จะฟื้นตัว การ Drawdown อยู่ที่ 1,000 บาท | ช่วยให้เทรดเดอร์ติดตามความเสี่ยงและแรงกดดันทางจิตวิทยาแบบเรียลไทม์ |
| Historical Drawdown | Drawdown ในอดีตที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์บัญชี โดยวัดในช่วงเวลาการซื้อขาย | ยอดคงเหลือสูงสุด - ยอดคงเหลือต่ำสุด (ข้อมูลประวัติ) | บัญชีของเทรดเดอร์มียอดสูงสุดที่ 15,000 บาทแต่กลับลดลงเหลือ 10,000 บาทอัตราการ Drawdown ในอดีตอยู่ที่ 5,000 บาท | ช่วยประเมินความเสี่ยงในอดีตและปรับแต่งกลยุทธ์การเทรดได้ |
| Relative Drawdown | เปอร์เซ็นต์การลดจากยอดคงค้าง | (ยอดคงเหลือสูงสุด − ยอดคงเหลือต่ำสุด) ÷ ยอดคงเหลือสูงสุด ×100 | เทรดเดอร์เพิ่มเงินในบัญชีเป็น 20,000 บาทจากนั้นก็ลดลงเหลือ 15,000 บาทอัตราการ Drawdown สัมพันธ์กันคือ 25 % | ใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างบัญชีที่มีขนาดแตกต่างกัน |
| Absolute Drawdown | การขาดทุนจากการฝากเงินเริ่มต้นแสดงให้เห็นการลดลงที่เลวร้ายที่สุดก่อนที่จะฟื้นตัวอีกครั้ง | ยอดคงเหลือเริ่มต้น - ยอดคงเหลือต่ำสุด | เทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 บาทและลดลงเหลือ 8,000 บาทการ Drawdown ทั้งหมดอยู่ที่ 2,000 บาท | ช่วยในการกำหนดเป้าหมายการฟื้นตัวและการประเมินความเสี่ยง |
Floating Drawdown | เป็นการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสถานะเปิดที่อาจเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะปิดการซื้อขาย | ไม่คงที่ (ผันผวนตามผลการซื้อขายแบบเปิด) | เทรดเดอร์เปิดการซื้อขายซึ่งทำให้ขาดทุนชั่วคราวตั้งแต่ 10,000 ถึง 9,000 บาทแต่ยังไม่ปิดการซื้อขาย การ Drawdown แบบลอยตัวอยู่ที่ 1,000 บาท | ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการปิดการซื้อขายก่อนกำหนด |
วิธีการควบคุมการ Drawdown ในตลาด Forex ด้วยตนเอง
กำหนดขีดจำกัดการ Drawdown
การกำหนดขีดจำกัดการ Drawdown คือการกำหนดเปอร์เซ็นต์สูงสุดของการขาดทุนที่บัญชีการซื้อขายของเทรดเดอร์สามารถยอมรับได้ก่อนที่เทรดเดอร์จะดำเนินการใดๆ
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจตัดสินใจขีดจำกัดการ Drawdown 10% เมื่อการขาดทุนสะสมของบัญชีใกล้หรือถึงเกณฑ์นี้ กิจกรรมการซื้อขายก็จะหยุดชะงัก ในช่วงเวลานี้ เทรดเดอร์สามารถประเมินกลยุทธ์การซื้อขายของตนใหม่ ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
ใช้จุดตัดขาดทุน
จุดตัดขาดทุนเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดระดับราคาล่วงหน้าสำหรับการปิดการซื้อขายที่ขาดทุน โดยการกำหนดจุดตัดขาดทุนสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง เทรดเดอร์จะกำหนดจุดออกที่ชัดเจนเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าการซื้อขายจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับพวกเขา เทรดเดอร์จะไม่ประสบกับการขาดทุนครั้งใหญ่ เนื่องจากการซื้อขายจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับจุดตัดขาดทุนที่ระบุ
กำหนดเพดานความเสี่ยงต่อเปอร์เซ็นต์การซื้อขาย
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดของยอดคงเหลือในบัญชีการซื้อขายที่เทรดเดอร์ยินดีจะเสี่ยงในการซื้อขายครั้งเดียวคือเท่าใด ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เลือกความเสี่ยง 2% ต่อการซื้อขาย เทรดเดอร์จะไม่จัดสรรมากกว่า 2% ของยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดให้กับการซื้อขายแต่ละครั้ง แนวทางการจัดการความเสี่ยงนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้การซื้อขายครั้งเดียวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบัญชีของตน ลดโอกาสที่การซื้อขายจะขาดทุนได้มาก
กำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในเชิงบวก
เมื่อเทรดเดอร์เข้าสู่การซื้อขาย ควรกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงโดยดูจากผลตอบแทนที่กำหนดกำไรที่อาจได้รับเมื่อเทียบกับการขาดทุนที่อาจได้รับ อัตราส่วนทั่วไปคือ 2:1 ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ตั้งเป้าที่จะทำกำไรเป็นสองเท่าของจำนวนที่เสี่ยง โดยการใช้อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนในเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอ เทรดเดอร์จะมั่นใจได้ว่าการซื้อขายที่ได้กำไรจะมากกว่าการซื้อขายที่ขาดทุน ซึ่งจะช่วยจำกัดการขาดทุนได้
พิจารณาการ Drawdown เป็นระยะ
การถอนกำไรจากบัญชีเป็นประจำจะช่วยปกป้องกำไรจากการซื้อขายและลดความเสี่ยงโดยรวม ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์บรรลุเป้าหมายกำไรหรือบัญชีขเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ก็สามารถถอนกำไรบางส่วนออกมาเพื่อปกป้องเงินทุนขได้ กลยุทธ์การ Drawdown นี้จะปกป้องเงินทุนของพวกเขาจากภาวะตลาดตกต่ำ
หลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อแก้แค้น
การตอบสนองทางอารมณ์ต่อการขาดทุนอาจนำไปสู่การตัดสินใจเทรดโดยหุนหันพลันแล่นและไม่สมเหตุสมผล ซึ่งมักเรียกว่าการเทรดเพื่อแก้แค้น แทนที่จะพยายามเอาคืนความสูญเสียด้วยการรับความเสี่ยงมากเกินไป สิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยและยึดมั่นกับกลยุทธ์การเทรด การเทรดด้วยอารมณ์สามารถทำให้การ Drawdown ออกรุนแรงขึ้น ดังนั้นการควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการซื้อขายโดยหุนหันพลันแล่นจากความหงุดหงิดหรือความวิตกกังวลจึงเป็นสิ่งสำคัญ
สรุป Drawdown คืออะไร
Drawdown คือ วิธีการจับตาดูว่าเงินลงทุนของคุณลดลงไปเท่าไรจะช่วยให้คุณตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ความสม่ำเสมอนี้จะเพิ่มโอกาสในการทำเงินของคุณในระยะยาว
ความสามารถในการจัดการกับการขาดทุนเหล่านี้ได้ทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายจะมั่นคงสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจ การประเมินว่าเงินลงทุนของคุณอาจลดลงไปเท่าไรจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเงินของคุณเกี่ยวข้องกับเวลาที่จำเป็นในการทำกำไรอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นการมีแผนการซื้อขายที่ชัดเจนจะช่วยจัดการอารมณ์ของคุณและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นำ แต่การทดสอบกลยุทธ์ใหม่ๆ บนเดโมการซื้อขายก่อนลงทุนเงินทุนออนไลน์ก็มีประโยชน์เสมอ เช่นที่ Mitrade มีบริการบัญชีทดลองพร้อมมอบเงินเสมือนจริงสำหรับการเทรดโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนของตนเอง
บทความที่คุณอาจจะสนใจด้วย >> |
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
