5 สุดยอด Indicator ยอดนิยมสำหรับ Trader

หลายคนอยากเริ่มเป็น Trader อยากได้กำไรจากการลงทุน เป็นงานที่คนยุคใหม่สนใจมากขึ้น เพราะตลาดเงินมีการเปิดแทบตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ตลาดค่าเงิน ตลาดสกุลเงินดิจิตัล และมีแพลตฟอร์มมากมาย ที่ทำให้นักเทรดเทรดอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Trader คือ นักลงทุนที่อยู่ในตลาดเงินและตลาดทุนที่ ซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงินใดๆ โดยมุ่งหวังที่จะได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาเป็นหลัก มีทั้งการเทรดระยะสั้น รายวัน ระยะกลาง รายอาทิตย์ หรือเทรดจบภายในวัน (Intraday trading) มีการเปิด ปิด order บ่อยกว่านั้นลงทุนทั่วไปและชื่นชอบสินค้าการทางการเงินที่มีความผันผวนสูง 

Trader ส่วนใหญ่ก็มีแบบแผนและเทคนิคที่ต่างกัน แต่ปลายทางเหมือนกันคือต้องการกำไรจากการลงทุนให้มากที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และใช้ indicator ต่างๆ ประกอบการตัดสินใจในการเปิด ปิดออเดอร์ ซื้อขาย การทำกำไร (Take Profit) และการตัดขาดทุน (Stop Loss) เพราะ indicator ต่างๆ เหล่านี้จะมาช่วยบ่งบอกภาพรวมแนวโน้มของตลาดในจะเป็นอย่างไร รวมไปช่วยบอกถึงทิศทางของราคาในอนาคต ทำให้ indicator มีผลต่อแผนการเทรด ของ Trader

วันนี้ผมมี 5 Indicator ยอดนิยมสำหรับ Trader ที่ใช้บ่อย รวมถึง Moving Average, Relative Strength Index (RSI),  Moving Average Convergence Divergence (MACD), Volume และ Visible Range หรือ Volume Profile มาดูกันเลย!!

1. Moving Average - เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Moving Average (MA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็น Indicators ที่ Trader ส่วนใหญ่ทุกคนได้ใช้ เพื่อมาดูแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ “ว่าราคาสินทรัพย์ที่เราดูอยู่ เป็นแนวขาขึ้น หรือ แนวโน้มขาลง”

◆  วิธีการใช้ 

 -  ถ้าราคาสินทรัพย์ สูงกว่า > Moving Average เป็นแนวโน้มขาขึ้น กลยุทธ์เทรดขาขึ้นเป็นหลัก 

 -  ถ้าราคาสินทรัพย์ ต่ำกว่า < Moving Average เป็นแนวโน้มขาลง กลยุทธ์เทรดขาลงเป็นหลัก

Moving Average เป็น Indicators ช่วยประกอบการตัดสินใจทำความเข้าใจได้ง่าย และเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด Moving Average มีให้เลือกใช้งานมากมาย ได้แก่ Moving Average ที่ Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA) และ Exponential Moving Average (EMA) เป็นต้น แต่ที่เห็น Trader ใช้บ่อยสุดคือ EMA (Exponential Moving Average) เป็นหลักเพราะมีความแม่นยำในการคำนวณมากกว่า EMA จึงเป็นประเภทของ Moving Average ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด

◆  วิธีการคำนวณ

Moving Average มีคำนวณมากจากค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์ย้อนหลัง เช่น Moving Average 5 คือ ระยะเวลาของสินทรัพย์ย้อนหลัง 5 วัน เราจะใช้ราคาของสินทรัพย์ 5 วันย้อนหลังนับจากวันปัจจุบัน มาคำนวณด้วยสูตรของค่าเฉลี่ยตามประเภทที่เราเลือก (Simple Weighted หรือ Exponential)

ส่วนใหญ่ระยะสั้นมักใช้ Moving Average 5 วัน (ราคาย้อนหลังประมาณ 1 อาทิตย์) ระยะกลาง Moving Average 35 วัน (ราคาย้อนหลังประมาณ 2 เดือน) และระยะยาว Moving Average 200 วัน (ราคาย้อนหลังประมาณ 1 ปี)  

 -  ยิ่งเส้น Moving Average ระยะสั้น > ระยะกลาง > ระยะกลาง ยิ่งคอนเฟิร์มเป็นแนวโน้มขาขึ้น

 -  ถ้าเส้น Moving Average ระยะสั้น < ระยะกลาง < ระยะกลาง ยิ่งคอนเฟิร์มเป็นแนวโน้มขาขึ้น

◆  ตัวอย่างการใช้ Moving Average

RSI คือ เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคประเภท Momentum ใช้สำหรับวัดการแกว่งตัวของราคาสินทรัพย์เพื่อดูราคาสินทรัพย์ มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ การขายมากเกินไป (Oversold) โดยมีค่าตั้งแต่ 0-100 

◆  วิธีการใช้

โดยค่ามาตรฐานที่ใช้กันจะอยู่ที่ 30 และ 70 

 -  หาก RSI อยู่ในระดับที่ตํ่ากว่า < 30 จะถือว่าราคาอยู่ในภาวะ “ขายมากเกินไป” (Oversold) กลยุทธ์ซื้อ

 -  หากมากกว่า > 70 จะถือว่าราคาอยู่ในภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought) กลยุทธ์ขาย

RSI นอกจากวัดความแกว่งตัวของราคาสินทรัพย์แล้วยังบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาสินทรัพย์ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นและอาจจะพักตัวเป็นขาลง หรือแนวโน้มขาลงใกล้สิ้นสุดแล้วจะกลับเป็นขาขึ้น ทั้งนี้เราใช้ Indicator อื่นๆ ประกอบการติดสินใจเพิ่มเติมใหจุดเปิด ปิดออเดอร์ แม่นยำมากยิ่งขึ้น

◆  วิธีการคำนวณ

RSI คำนวณมาจาก  RSI = 100 - (100/(1+ (Average gain)/(Average loss)))

Average gain คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกย้อนหลัง 14 แท่งเทียนก่อนหน้า

Average loss คือ ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เป็นลบย้อนหลัง 14 แท่งเทียนก่อนหน้า

หมายเหตุ: ส่วนใหญ่การคำนวณจะนิยมใช้ช่วง 14 แท่งเทียน แต่นักลงทุนสามารถกำหนดจำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณได้ ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนแต่ละท่าน

ตัวอย่างเช่น ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มูลค่าตลาดหุ้น ณ เวลาปิดสูงกว่าตอนเปิดตลาด (ปิดบวก) ทั้งหมด 7 วัน และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ส่วน 7 วันที่เหลือ มูลค่าตลาดหุ้น ณ เวลาปิดต่ำกว่าตอนเปิดตลาด (ปิดลบ) เฉลี่ยอยู่ที่ – 1%

  66.67= 100 - (100/(1+ (2%/14)/(1%/14)))

◆  ตัวอย่างการใช้ Relative Strength Index (RSI)

MACD (Moving Average Convergence Divergence นิยมอ่านว่า Mac-Dee หรือ M-A-C-D

ตามความชอบของนักลงทุนแต่ละท่าน MACD เป็น Indicator ยอดนิยมที่ Trader ทุกคนใช้งาน

MACD เป็น Indicator เป็นการพัฒนามาจาก Moving Average 

MACD คือ ตัวชี้วัดที่บอกทิศทางแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ (Trend)  เป็นเครื่องมือที่มีแนวคิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 2 เส้นที่มีค่าแตกต่างกัน โดยลักษณะเส้นเป็นแบบ Exponential เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Exponential Moving Average (EMA) และสามารถใช้การเคลื่อนที่ของ MACD กับ Signal line เพื่อจับจังหวะในการซื้อขายสินทรัพย์ และดูแนวโน้มของราคา

◆  วิธีการใช้งาน 

  -  MACD > Signal line หรือ เส้น MACD ตัดขึ้นไปอยู่เหนือ Signal line หมายความว่า ราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มขาขึ้น เรียกว่า “Bullish MACD” กลยุทธ์ซื้อ

  -  MACD < Signal line หรือ เส้น MACD ตัดลงมาอยู่ใต้เส้น Signal line หมายความว่า ราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มขาลง เรียกว่า “Bearish MACD” กลยุทธ์การขาย

◆  วิธีการคำนวณ  

MACD = EMA (12) – EMA (26) , Signal Line = EMA 9

MACD คือ EMA(12) ที่หักออกด้วย EMA(26)

EMA(12) และ EMA(26) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ลักษณะเส้นเป็นแบบ Exponential โดยใช้ราคาปิดย้อนหลัง 12 วัน และ 26 วัน

เส้นสัญญาณ (Signal line) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA) ย้อนหลัง 9 วัน

◆  ตัวอย่างการใช้ Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Volume คือ ปริมาณการซื้อขาย ของสินทรัพย์นั้นจะช่วยให้รู้ว่าสินทรัพย์ที่เราสนใจอยู่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนมากน้อยขนาดไหน สาย Trader ชอบสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและมีปริมาณซื้อขายจำนวนมาก นอกจากนี้ตาดหลัก Technical Analysis พบว่า Volume สามารถใช้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลักราคาสินทรัพย์จบขาลงไปแล้ว กำลังกลับเป็นขาขึ้นใหม่ หรือ ทำจุดสูงสุดใหม่พร้อมปริมาณที่มาก 

ราคาสินทรัพย์ก็สามารถทำ Break High ขึ้นไปได้เรื่อยๆ  หรือ ราคาสินทรัพย์ปรับตัวลงมา พร้อมจำนวณมหาศาลอาจจะบ่งบอกถึงการจบแนวโน้มขาขึ้น เป็นต้น

◆  วิธีการใช้งาน

Volume สัมพันธ์กับราคา อย่างไร? 

○  กรณีราคาปรับตัวขึ้น

 -  ราคาปรับตัวขึ้น และ Volume ก็ขึ้นตาม แสดงถึง ราคาขึ้นอย่างมีพลัง และมีโอกาสขึ้นต่อ

 -  ราคาปรับตัวขึ้น แต่ Volume ปรับตัวลง แสดงถึง ราคาขึ้นอย่างอ่อนพลัง 

○  กรณีราคาปรับตัวลง

 -  ราคาปรับตัวลง และ Volume ก็ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แสดงถึง ราคาลงอย่างมีพลัง และ ราคายังมีโอกาสลงต่อ

 -  ราคาปรับตัวลง แต่ Volume ก็ลดลงเรื่อยๆ แสดงถึง ราคาลงตามปกติ

◆  วิธีการคำนวณ

 ใช้ปริมาณซื้อขายภายในวัน หรือแล้วแต่ timeframe  ที่นักลงทุนดูแท่งเทียนนั้นๆ 

◆  ตัวอย่างการใช้ Volume

Visible Range หรือ Volume Profile เป็น indicator ยอดนิยมอันใหม่ ที่พัฒนามาจาก Volume สำหรับ Trader ที่สมัครสมาชิกของ Trading Views 

Visible Range ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มระดับรายละเอียดและความแม่นยำใหม่ในการศึกษาราคาและปริมาณการซื้อขายของใช้ในการดูว่านักลงทุนส่วนใหญ่ มีราคาต้นทุนอยู่ที่ราคาไหนกันบ้าง ซึ่งอาจนำมาตีความว่าเป็น “แนวรับ” และ" แนวต้าน" ของราคาสินทรัพย์นั้น

◆  วิธีใช้การงาน 

 -  ถ้าราคาสินทรัพย์ > Visible Range แนวโน้มขาขึ้น กลยุทธ์ซื้อ

 -  ถ้าราคาสินทรัพย์ < Visible Range แนวโน้มขาลง กลยุทธ์ขาย

◆  วิธีการคำนวณ 

คำนวณมาจากราคาเฉลี่ยซื้อขาย ณ ช่วงเวลาหนึ่ง

◆  ตัวอย่างการใช้ Visible Range

และนี้การคือ 5 indicator ยอดนิยมสำหรับ Trader ปี 2023 การใช้ Indicator เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการเทรดของ Trader แต่ละท่าน ซึ่งแต่ละคน แต่ละสินทรัพย์ ก็อาจจะใช้ indicator ไม่เหมือนกัน ซึ่งก่อนการนำไปใช้ ผมแนะนำว่า ควรใช้กลยุทธ์ Back test เพื่อทดสอบว่า indicator ที่เราใช้เหมาะกับสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนรึปล่าว และมีแผนการเปิด ปิดออเดอร์ ทำกำไรและตัดขาดทุนทุกครั้งด้วยครับ  

ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการลงทุนและหา indicator ที่เหมาะกับตัวเอง 

*หมายเหตุ indicator เป็นการตีความเป็นไปตามทฤษฏีเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ตัวใดแต่อย่างใด