Forex Correlation คืออะไร ? วิธีใช้ความสัมพันธ์เพื่อลงทุนใน Forex

เมื่อทำการซื้อขายในตลาด Forex สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของสกุลเงินหรือ Forex Correlation เนื่องจากมีการซื้อขายสกุลเงินเป็นคู่กัน เมื่อนักลงทุนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ Forex Correlation แล้ว จะสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้สูงสุด และมองภาพรวมของตลาดออกว่าควรจะเข้าเทรดหรือหลีกเลี่ยงกลุ่มคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์ไหนที่มีผลเอฟเฟกต์ต่อกัน 

Correlation คือ สหสัมพันธ์ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่าง 2 ตัวแปรขึ้นไปว่าตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากน้อยแค่ไหน และตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในทิศทางใด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรือ Correlation Coefficient ที่เป็นหน่วยวัดทางสถิติซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ที่แสดงระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางใดมากแค่ไหน

Forex Correlation (ความสัมพันธ์ในตลาดฟอเร็กซ์) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราหรือตลาด (Forex) ซึ่งเป็นตลาดที่ซื้อขายเงินตราต่าง ๆ กัน. ความสัมพันธ์นี้สามารถมีทั้งในทิศทางบวกและทิศทางลบ หรือก็คือการเคลื่อนไหวของคู่เงินทั้ง 2 อย่างที่เกี่ยวข้องบ่งชี้ถึงว่าเมื่อคู่เงินหนึ่งขึ้น อีกคู่เงินหนึ่งจะขึ้นด้วย หรือลดลง ในบางกรณี.

ความสัมพันธ์ในตลาด FOREX มักจะเป็นไปได้ในรูปแบบของค่าทางสถิติที่เรียกว่า "correlation coefficient" หรือ "coefficient of correlation" ซึ่งมักใช้ตัวเลขระหว่าง -1 ถึง 1 เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน

• ถ้า correlation coefficient เป็นบวก 1: แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  

• ถ้า correlation coefficient เป็นลบ 1: แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางตรงข้าม 

• ถ้า correlation coefficient เป็น 0: แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มีการใช้ความสัมพันธ์นี้ในการซื้อขาย Forex 

สูตรของ Correlation coefficient 

การคำนวณค่า Correlation สามารถใช้สูตร Pearson Correlation Coefficient ได้

ที่มา:  greedisgood.com

ดังนั้นความสัมพันธ์ของ Forex คืออะไร? หากสกุลเงิน 2 สกุลเงินแข็งค่าขึ้นพร้อมกัน เนื่องจากเกิดปัจจัยใดขึ้นก็ตาม มีโอกาสทำให้สกุลเงินเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อกัน และในทางกลับกันหากสกุลเงินหนึ่งแข็งค่าขึ้นในขณะที่อีกสกุลหนึ่งอ่อนค่าลง แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทางลบต่อกัน หรือขัดแย้งกันนั่นเอง

จากชาร์ตเห็นชัดอยู่แล้วว่าถ้าคู่สกุลเงินเหมือนกัน Forex correlation ในการเคลื่อนไหวโดยรวมก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น EUR/USD, AUD/USD , NZD/USD , GBP/USD ที่มีสกุลเงิน USD เป็นสกุลเงินที่สองเหมือนกัน จะมีความสัมพันธ์เป็นบวก

ที่มา www.myfxboox.com

ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน (Currency correlation) เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินของสกุลเงินต่าง ๆ ในตลาดแลกเปลี่ยน (forex market) หรือตลาดซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ บางครั้งนิยมใช้ Pearson Correlation Coefficient เพื่อวัดความสัมพันธ์นี้. ตัวอย่างเช่น

EUR/USD และ GBP/USD: ถ้าค่า Correlation ระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD เป็นบวก, นั่นหมายความว่าเมื่อ EUR/USD ขึ้น, แล้ว GBP/USD ก็มีแนวโน้มขึ้นด้วย หรือถ้า EUR/USD ลดลง, GBP/USD ก็มีแนวโน้มลดลงด้วย

Pairs trading หรือการซื้อขายคู่ เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างในราคาของคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกัน หรือมี Forex Correlation ซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างสองคู่สกุลเงินที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กัน กลยุทธ์นี้ทำงานโดยถ้ามองราคาฝั่งขาขึ้นจะทำการออกออเดอร์ที่เป็น "Buy" และ Sell คู่สกุลเงินสำหรับแนวโน้มที่เป็นขาลง

Risk-on Sentiment: เมื่อความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนเพิ่มขึ้น กล้าจะเข้าเทรดเพื่อกำไรมากขึ้น เป็นการไหลเวียนของเงินทุน จากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง 

Risk-off Sentiment: เมื่อความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนลดลง ตรงกันข้าม เงินทุนเริ่มไหลจากสินทรัพย์เสี่ยงสูง ไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือปลอดภัย 

สกุลคู่เงินที่เกี่ยวสัมพันธ์กับความเสี่ยง

นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก Forex Correlation เข้าลงในตราสารอย่าง CFD หรือสัญญาส่วนต่าง ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมในการลงทุนในปัจจุยัน โดยมีข้อดีอย่างเช่น มีเลเวอเรจสูง ทำให้ ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่า และสามารถเข้าเทรดได้ทั้งสองฝั่ง ไม่ว่จะขาขึ้นหรือขาลง ตัวอย่างเช่น ตลาดอยู่ในช่วง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือ Risk Off มองลงทุนในคู่เงิน USD เป็นหลัก

🎉ห้ามพลาด !!! 

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ เงินฝากขั้นต่ำ $50 

เทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง 

โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 

ฟรีเงินเสมือนจริง $50,000 ดอลลาร์

เทรดเดี๋ยวนี้ >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

ตราสารบางชนิดนั้นมีพฤติกรรมคล้ายกันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินมากขึ้นเท่านั้น

• หากตราสารทั้งสองมีค่าความสัมพันธ์ 100% แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

• ถ้าค่าความสัมพันธ์คือ -100% แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม

ที่มา myfxbook.com

• ค่าความสันพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน AUDJPY กับ EURJPY อยู่ที่ระดับ 80..3% แสดงถึงคู่สกุลเงิน 2 สกุลนี้ มีความเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน ไปในทิศทางเดียวกัน

• ค่าความสันพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน AUDUSD กับ USDCAD อยู่ที่ระดับ -89.6% แสดงถึงคู่สกุลเงิน 2 สกุลนี้ มีความเคลื่อนไหวที่สวนทางกัน เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม

• ค่าความสันพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน AUDNZD กับ  USDJPY อยู่ที่ระดับ -0.5% แสดงถึงคู่สกุลเงิน 2 สกุลนี้ เคลื่อนไหวค่อนข้างแตกต่างกัน และเป็นอิสระต่อกัน

1. ข้อมูลการเศรษฐกิจ: ข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเศรษฐกิจของประเทศ เช่น GDP, การบริหารจัดการเศรษฐกิจ, อัตราการเงินเฟ้อ เป็นต้น

   
   

2. การประชุมของธนาคารกลาง: คำพูดหรือคำแถลงการณ์จากผู้นำธนาคารกลาง เช่นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการเงิน (Fed), ธนาคารแห่งยุโรป (ECB), หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

   
   

3. การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและการค้า: ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การส่งออกและการนำเข้า และการส่งผลต่อค่า Forex Correlation ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เผยแพร่ข้อมูล

   
   

4. เหตุการณ์ทางการเมือง: เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง, ความไม่แน่นอนในการบริหารราชการ, หรือการสร้างนโยบายทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองมีผลต่อ Forex Correlation

• หาคู่เงินที่สัมพันธ์กัน  Forex Correlation เชิงบวกแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เข้มข้นระหว่างคู่เงินในกรณีนี้, การทำธุรกรรมทั้งสองด้านของคู่เงินนั้น (Buy และ Sell) อาจถูกพิจารณาเพื่อให้ได้ประโยชน์จากความแตกต่างในการเคลื่อนไหว

• การลดความเสี่ยง  Forex Correlation เชิงลบหมายถึงความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันระหว่างคู่เงินในกรณีนี้, การทำธุรกรรมทั้งสองด้านของคู่เงินที่มี Forex Correlation เชิงลบสูง อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด

• การลงทุนหรือเทรดในค่าเงินที่เกี่ยวข้องกัน Forex Correlation สามารถใช้ในการเทรดสุกลเงินหรือบิลด้วยการทำธุรกรรมระหว่างคู่เงิน

ตัวอย่างเช่น หาก ระหว่าง EUR/USD และ GBP/USD สูง, นักลงทุนอาจพิจารณาทำธุรกรรมคาดว่าราคาของ EUR/USD จะเดินทางไปทางเดียวกับ GBP/USD

แนวทาง Forex Correlation จะเป็นกรอบพื้นฐานให้เราสามารถใช้ในการตัดสินใจซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ซึ่งถ้านักลงทุนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินในตลาด Forex เป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกคน ยิ่งศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหล่านี้ให้ชำนาญ เชื่อว่าสามารถช่วยให้เราสามารถสร้างกลุ่มลงทุนที่หลากหลาย ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้แน่นอน

1.ทำไมเราจึงศึกษาเรื่อง Forex Correlation

การทราบถึง Forex Correlation สามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex ในกรณีที่คู่เงินที่เลือกมีความสัมพันธ์ที่สูงกัน ความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านลงทุนในทั้งสองคู่เงินนั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยในการคาดการณ์และปรับท่านสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการ. และ Forex Correlation  สามารถเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการทำวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยทำให้เทรนด์และการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นที่เข้าใจมากขึ้น

2. ข้อควรระวังในการใช้ Forex Correlation สำหรับเข้าเทรดหรือลงทุนในค่าเงิน

ข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบ อย่างเช่น ค่า Forex Correlation อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยมีเป็นไปต่างไป.และไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียว: Forex Correlation ควรใช้เป็นเครื่องมือเสริมเท่านั้น และไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรดหรือลงทุน ควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ และใช้การวิเคราะห์อื่น ๆ ร่วมกับ

3. คู่เงิน USD/JPY กับทองคำ XAU/USD มีความสัมพันธ์ Forex Correlation อย่างไรบ้าง

จากตาราง Forex Correlation ของคู่เงิน USD/JPY และ XAU/USD มีค่า -44.9% หมายถึงมีการเคลื่อนไหวตรงข้ามกันแต่ยังไม่รุนแรงมาก เพราะน้อยกว่า -80% 

 ที่มา myfxbook.com